La Sainte Chapelle d’Aigueperse, également classée monument historique est l’une des sept Saintes chapelles encore existantes en France. Construite par l’un des membres de la famille royale, ici le comte Louis de Bourbon-Montpensier ; elle est dédiée à Saint-Louis et renferme une relique de la passion, une épine de la couronne du Christ. De style gothique flamboyant, elle est le dernier élément restant du château des comtes de Montpensier, Dauphins d'Auvergne. Ce véritable palais d’Aigueperse a disparu dans un incendie en 1574. Lieu de prière et de sépultures, elle abritait aussi le tombeau de la famille des Bourbon-Montpensier.
La Sainte Chapelle a abrité de nombreuses œuvres : une Vierge de Pitié d'origine flamande (aujourd'hui dans l'église d'Aigueperse), une statue de Louis XII en manteau de sacre, une Vierge à l’enfant, la Nativité de Benedetto Ghirlandaio (maintenant dans l'église paroissiale), et le Saint Sébastien d'Andrea Mantegna (aujourd'hui au Musée du Louvre, il s’agit du premier tableau de la Renaissance italienne en France acquis au mariage de Gilbert de Montpensier et Chiara Gonzaga, fille de Frédéric Ier, marquis de Mantoue).
De nos jours, la ville a pour projet de réaliser une étude, afin de réouvrir les portes de la Sainte Chapelle au public, sous forme d'expositions permanentes et temporaires, de concerts, de conférences, d’ateliers patrimoine pour les scolaires, etc.